Сочинение на тему Влияние фундаментальных факторов на работу банка

До вклада Митчела (1941), который доказал, что банковские кризисы происходят из-за фундаментальных факторов, связанных с деловым циклом, опираясь на традиционный взгляд на причины, по которым банк управляет, Джеклин и Бхаттачарья (1988) считают, что деятельность банков естественно выросла из колебаний в кривых бизнес-цикла. Такая попытка интерпретировала банковские кризисы как результат достаточных данных, которые указывают на отрицательные экономические показатели, а не случайное событие. Различные исследователи предвидели банковские кризисы и связывали их с экономическим спадом, в результате которого вкладчики, как правило, внезапно выводят свои средства из-за убеждения, что банки не смогут выполнить свои обязательства.

Модель Каломириса и Мейсона (2003) исследует банкротство отдельных банков во время Великой депрессии и утверждает, что это произошло из-за фундаментальных факторов и внешних локальных, региональных и национальных экономических потрясений. В контексте предыдущей модели банкротство банка вызвано причинами, не связанными с распространением паники, например общенациональным снижением банковской активности.

Модель Chari and Jagannathan (1988) показала, что банковские кризисы возникают, когда вкладчики получают отрицательные сигналы о будущем ликвидности банков и когда «дорогая» ликвидация капитала. Другими словами, эта модель утверждает, что публичные объявления дают плохие указания относительно фундаментальных факторов в экономике. Такая модель разработала, что переменные Sunspot, которые могут повлиять на банковскую систему, должны быть связаны с фундаментальными факторами на рынке. Доверие к модели отражается в ее актуальности для реальных жизненных ситуаций, где существует связь между переменными пятнами и фундаментальными факторами в экономике.