Стресс-тестирование банков в перспективной оценке риска сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

Сочинение на тему Стресс-тестирование банков в перспективной оценке риска

Кризис 1990 года, мировой финансовый кризис и азиатский кризис породили серьезные сомнения в стабильности финансовой системы. Регуляторы финансовой системы хотели укрепить финансовую систему таким образом, чтобы она могла противостоять любым неблагоприятным воздействиям. они ввели так много количественных инструментов для оценки риска. таким образом, стресс-тестирование может служить цели с помощью единого набора методов, которыми он обладает. Международный валютный фонд и Базельский комитет также обратили особое внимание на стресс-тестирование. Это стресс-тестирование может проводиться как на системном, так и на банковском уровне. Они предназначены для измерения изменений экономических факторов в финансовой системе на прежнем уровне. тогда как последний уровень обеспечивает метод методом, позволяющим увидеть влияние изменения факторов или факторов риска на портфель активов и пассивов учреждения.

Таким образом, на международном уровне он стал одним из внутренних инструментов в технике управления рисками и широко используется для измерения потенциальной уязвимости к некоторым маловероятным, но вероятным изменениям в финансовых переменных. Стресс-тестирование помогает банкам в прогнозной оценке риска, которая выходит далеко за рамки статистические модели, основанные на исторических предположениях. банки приняли стресс-тестирование, поскольку они помогают руководству понять состояние банка. В банках этот процесс помогает им предпринимать определенные действия по снижению риска, методов, управления капиталом и ликвидностью в стрессовых условиях. поскольку он служит многим целям, он был включен в качестве важного инструмента в структуру управления рисками.

Был задан вопрос, может ли эта техника справиться с быстро меняющимися обстоятельствами. Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ICAAP) должен включать стресс-тестирование в качестве одного из неотъемлемых компонентов, которые могут выявить серьезные события, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на банки. Таким образом, ICAAP может объяснить руководству банка результаты стресса относительно рисков, с которыми он может столкнуться в ближайшем будущем. стресс-тестирование играет ключевую роль в выявлении, оценке и контролировании рисков. Основные цели стресс-тестирования заключаются в выявлении и контроле рисков, улучшении как ликвидности, так и планирования капитала, а также в принятии решений. Стресс-тестирование должно быть включено для содействия идентификации рисков в деятельности банка по управлению рисками на различных уровнях сложности и серьезности. Все эти аспекты должны быть объяснены в процедурах и политиках, которые управляют стресс-тестированием. Должны быть объяснены метод и особенности, сценарий и цели компонента.

Частота стресс-тестирования варьируется в зависимости от метода и цели. Необходимо объяснить определение сценария и детали методологии каждого компонента. Конструкция: это два типа стресс-теста, которые используются:

     

  1. Тест на чувствительность
  2.  

  3. Тест сценария

Тест чувствительности вычисляет влияние отдельных факторов риска на окончательную устойчивость банков. Отдельные факторы риска: процентная ставка и вероятность дефолта в иностранной валюте, цены на акции и т. д.…. При этом мы не будем определять причину шока для факторы, ответственные за риск. корреляция не принимается во внимание. Эти тесты просты в проведении и дают оценку влияния банков. Первое и самое главное, что должны сделать банки, – это определить факторы, которые вызывают риск, в частности… (факторы риска): риск, вызванный процентной ставкой, валютой и т. Д., Называется макроэкономическим фактором риска. муссонов и вероятности дефолтов являются одними из примеров причин кредитного риска, и они являются драйверами такого риска.

Такие факторы, как стихийные бедствия и террористические атаки, приведут к операционному риску. Глобальная причина и сбой рынка являются одними из факторов, влияющих на операционные события. Как только мы определяем факторы риска, используя различные степени серьезности, тест чувствительности обнаружит влияние различного снижения цен на акции на 20%, 40%, 60% или падение процентных ставок на 50 100 200 базисных пунктов. На отдельных уровнях банки могут проводить тесты чувствительности в соответствии с рисками, которым подвержены банки. Так как это будет иметь различное назначение, результат будет зависеть от них. Если они хотят провести анализ чувствительности по одной или нескольким переменным, то мы будем смешивать два различных случая риска, не предполагая какого-либо сценария. Банки были классифицированы на три группы для проведения стресс-тестирования: Группа A: банки, которые содержат взвешенные по риску активы более 2000 миллиардов фунтов стерлингов Группа B: активы банка, взвешенные с учетом риска, составляют от 500 до 2000 миллиардов.

Группа C: взвешенные с учетом риска активы банков должны быть ниже 500 млрд. Для того, чтобы увидеть эффект одной или нескольких переменных у нас есть многофакторный анализ. Этот анализ может быть сделан банками C-Group в качестве опции, но он необходим как для A, так и для B. Когда мы используем эту технику, мы должны быть очень осторожны с проблемой корреляции, поскольку различные факторы риска взаимосвязаны. Банки должны иметь сценарии и диапазон событий и разную степень серьезности, тогда в нем будет содержаться эффективная программа стресс-тестирования. Обзор стресс-тестирования: поскольку банки работают в довольно динамичной среде, важно периодически пересматривать структуру. смотреть как количественно, так и качественно, чтобы найти его эффективность и рассмотреть необходимость изменений в любых элементах. Следующие вещи являются основными требованиями, которые подлежат ежегодным проверкам: · Эффективность программы в достижении ее целей. ·

Наличие или адаптация стресс-тестирования в качестве одного из инструментов в процессе управления рисками. · Чтобы убедиться, что стресс-тест применяется на реалистичных уровнях. · Надзор со стороны руководства. · Качество данных · Если предполагаются какие-либо другие предположения. Основная вещь о рассмотрении стресс-тестирования включает в себя модернизацию процесса, который требуется банку. Охват: Стресс-тестирование варьируется от чувствительности до анализа наиболее сложных сценариев. Он содержит качественные и количественные методы. Он будет иметь различные временные диапазоны, основанные на свойствах риска. Банки будут использовать многочисленные точки зрения, а также методы и методологии для широкого охвата этой программы стресс-тестирования. Перспективный сценарий: общая тенденция заключается в том, что, когда мы проводим стресс-тестирование, мы часто берем предыдущие эпизоды стресса и управление историческим стресс-риском, но большинство из вещей не будут покрыты только они.

Банки должны включать в себя перспективные сценарии, поскольку они содержат различные события или вероятности многоуровневого стресс-тестирования и различные возможности повышения риска. но исторические сценарии дают информацию о том, как движущие силы риска ведут себя вместе во время кризиса, поэтому это важно, когда мы формируем наши предположения о модели внутреннего капитала. Используя макроэкономическую и финансовую модель, мы можем разработать прогнозный сценарий для разных уровней серьезности и для разных целей. реалистичные и творческие сценарии – это формулировка следующих шагов:

     

  1. Необходимо подчеркнуть все факторы риска, которым подвергается банк. с выходом, который мы получаем из однофакторного анализа, мы можем использовать его для идентификации сценария, имеющего высокие вероятные факторы. Мы не должны оставлять материальные факторы без подчеркивания.
  2.  

  3. Драйверы риска, выявленные при стрессе, должны быть последовательными.
  4.  

  5. Необходимо выявить и проанализировать уязвимости.
  6.  

  7. Следует принимать во внимание развитие технологий и значительно улучшенные финансовые продукты.
  8.  

  9. Предположения относительно корреляции между финансовыми переменными и макроэкономическими переменными должны быть реалистичными, когда они сделаны банками.
  10.  

  11. Как на балансовых счетах, так и за их пределами банки должны проявлять осторожность в отношении динамического взаимодействия между факторами риска.

Общесистемные взаимодействия и эффекты обратной связи: поскольку существует сильная связь между финансовой экономикой и реальной экономикой, существует необходимость в общесистемных взаимодействиях и эффектах обратной связи. Связь должна быть четко объяснена. Количественный анализ должен быть выполнен для вышеупомянутого. Уровни серьезности в сценариях: Поскольку мы знаем, что стресс-тест должен включать в себя различные уровни серьезности, и должны быть включены наиболее неблагоприятные сценарии, которые были там в течение длительного времени, которые подвержены риску драйверов.

Через образные параметры риска мы можем даже построить некоторые сценарии. Но некоторые или большинство сценариев создаются на основе исторических наблюдений. Обратное стресс-тестирование: это ситуация, в которой мы принимаем наихудшую ситуацию и прослеживаем шоки, которые были ответственны за возникновение воздействия. Банки испытывают стресс по одному фактору: на основе опыта индийских банков с 2007 года и МВФ Проведенные стресс-тесты для укрепления финансовой устойчивости, руководящие принципы BCBS и лучшие международные практики, применяемые на международном уровне, дали некоторые шоки, которые должны применяться банками. Стресс-тестирование в банках должно проводиться в соответствии с его размером и восприятием риска банком. Уровни серьезности шоков были разделены на три уровня:

     

  1. базовый уровень
  2.  

  3. Средние
  4.  

  5. Северные банки также попытаются измерить свою устойчивость к возникновению одного или нескольких шоков, происходящих одновременно.

Если банки уже распознали шоки, то их следует внедрить в базовые рамки стресс-тестирования и дать более серьезные шоки для придания значимости. Банки могут использовать передовые технологии, которые имеют возможности для управления.

Поделиться сочинением
Ещё сочинения
Нет времени делать работу? Закажите!

Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.