Сочинение на тему Прогнозные подходы для прогнозирования инфляции

ИПЦ является очень важным макроэкономическим показателем для процесса выработки политики. По этой причине в данной статье был рассмотрен новый подход к прогнозированию инфляции.

Используя ежемесячные данные за период с января 2008 года по март 2018 года, уместно ли применение подхода прямого доступа к памяти для прогнозирования кыргызской инфляции, которую он проанализировал. Более конкретно, я хочу наблюдать, учитывают ли методы DMA эволюцию модели и изменяющиеся во времени параметры.

Результат показывает следующее. Во-первых, модели и предикторы развивались с течением времени. Во-вторых, были найдены некоторые интересные доказательства того, что чистый приток денежных переводов и учетная ставка Национального банка особенно хорошо проявили себя в прогнозировании ИПЦ. Затем было обнаружено, что подходы DMA и DMS превосходят любые другие сравнительные модели. Чтобы быть более точным, выбор модели сравнительно лучше прогнозирует, чем усреднение модели, хотя следует подчеркнуть, что разброс отклонений достаточно мал. Наконец, результаты этого исследования, особенно для среднесрочной и долгосрочной перспективы, согласуются с результатами Koop и Korobilis (2012), которые обнаружили, что подход выбора модели прогнозирует лучше, чем усреднение модели.

Как видно из таблицы 1, DMS с коэффициентом забывания α = λ = 0,95 и их комбинациями (α = 0,99 λ = 0,95) и (α = 0,95 λ = 0,99) были лучшей моделью для прогнозирования инфляции. Это означает, что модели и детерминанты менялись довольно быстро с течением времени. В зависимости от временного горизонта лучшие факторы, влияющие на инфляцию, значительно эволюционировали.